1.ctaTemplate.py

策略模板是具体交易策略的基础，一般把大部分策略都用到的方法和公共变量放到策略模板里（如：账户权益风险控制、交易合约撤单次数），而具体策略继承该策略模板，进而增加个性方法和变量（如：入场价格、止损止盈）。一般在最基础模板上，按照交易策略的类型衍生出交易类型模板（如：CTA、套利、对冲等），具体交易策略继承衍生的交易类型模板进行开发。

解决了这个问题后，我们来了解一下CtaTemplate

  • import
from ctaBase import *
from vtConstant import *

ctaBase 位于vn.trader\ctaAlgo目录下（与CtaTemplate同目录）。该文件定义了些策略中会用的常量：交易方向、停止单状态、数据库的名称、及引擎的标识，另外定义了3个类：

StopOrder

相当于一般软件上本地的止损止盈单。当StopOrder中合约（vtSymbol）的tick数据更新时，CtaEngine会将满足条件的StopOrder转为交易指令发出。

CtaBarData

相当于一般行情软件上的K线图（1根K线），只是在策略中更新数据，保存在内存中而不显示出来。满足基于K线的策略需求（一般onBar触发）。

CtaTickData

同CtaBarData类似，只是他是每个tick数据（等长时间交易数据的切片）。满足基于最新价格、最高价格及最低价格（这两个价格需要结合CtaBarData数据使用）的策略需求（一般onTick触发）。

vtConstant 位于vn.trader目录下 主要定义一些常量，具体的我就不一一列举了，大家打开就很清楚了。

PS： 由于trader目前把各级地址都注册了，所以这里直接

from ctaBase import *

一般只注册根目录，从根目录下开始import，以上就要写成

from ctaAlgo.ctaBase import *

这里简单说明一下，遇到文件路径不对，按照上面两种方法处理

  • init (self, ctaEngine, setting)

'init'这个函数前后都有两个下划线。传入ctaEngine实例和setting配置初始化。初始化时定义了一些变量，其中有3个这里介绍一下：

# 参数列表，保存了参数的名称
        self.paramList = ['name',
                     'className',
                     'author',
                     'vtSymbol']

这个变量主要记录和保存策略参数，除了'author'外，其他3个必选，根据需要可以拓展，但必须要先定义，后方可添加到参数列表。

# 变量列表，保存了变量的名称
        self.varList = ['inited',
                   'trading',
                   'pos']

和前面一个变量类似，但这个是变量列表，区别主要在于，该列表中变量主要记录策略交易过程中的一些状态，当然你可以根据需要拓展，设置把这些变量放在参数列表里（但建议不要这么做）。

# 设置策略的参数
        if setting:
            d = self.__dict__
            for key in self.paramList:
                if key in setting:
                    d[key] = setting[key]

批量读取配置文件中保存的参数进行初始化。

  • onInit

在创建实例后如有需要还可以用该方法进一步的初始化

  • onStart

策略启动方法，一般做一些启动提示

  • onStop

策略停止方法，如，撤单、平今转平昨，结算收盘等

  • onTick(self, tick)

当最新tick数据更新时，做一些计算，信号触发，当然也可以做撤单（一般不建议这么做）。收盘后一段时间后和开盘前一段时间前（一般15分钟）之间的这段时间会有垃圾数据（至少CTP是这样），建议登出账户或在策略或者引擎里自行处理。tick为实例，获取属性请使用对象方法，如，'tick.lastPrice'，下面order,trade,bar皆如此。

  • onOrder(self, order)

当发出单子后，就会收到单子状态的数据，无论是否成交。 可以根据回报的信息来进行撤单追单等处理。

  • onTrade(self, trade)

成交数据回报。主要用来计算持仓，也可以用来触发发单追单等。

  • onBar(self, bar)

一般该方法在onTick里被调用，当满足生成新K线的时候，触发该方法，进而触发基于K线的策略。

  • buy(self, price, volume, stop=False)

开仓做多，默认合约为self.vtSymbol，stop为False直接发单，为True时发本地止损止赢单，默认False。

  • sell(self, price, volume, stop=False)

平多

  • short(self, price, volume, stop=False)

开空

  • cover(self, price, volume, stop=False)

平空

  • sendOrder(self, orderType, price, volume, stop=False)
    def sendOrder(self, orderType, price, volume, stop=False):
        """发送委托"""
        if self.trading:
            # 如果stop为True，则意味着发本地停止单
            if stop:
                vtOrderID = self.ctaEngine.sendStopOrder(self.vtSymbol, orderType, price, volume, self)
            else:
                vtOrderID = self.ctaEngine.sendOrder(self.vtSymbol, orderType, price, volume, self) 
            return vtOrderID
        else:
            # 交易停止时发单返回空字符串
            return ''

前面buy,sell等方法就是对这个方法的二次封装，在这个方法里区别对待本地止损止赢单和直接发交易柜台的单子。一般用的较少。

  • cancelOrder(self, vtOrderID)
    def cancelOrder(self, vtOrderID):
        """撤单"""
        # 如果发单号为空字符串，则不进行后续操作
        if not vtOrderID:
            return

        if STOPORDERPREFIX in vtOrderID:
            self.ctaEngine.cancelStopOrder(vtOrderID)
        else:
            self.ctaEngine.cancelOrder(vtOrderID)

根据发单编号进行撤单，该方法根据vtOrderID来判断撤本地单子还是交易所排队的单子

  • insertTick(self, tick)

向数据库中插入tick数据。对ctaEngine函数的二次封装，方便使用，以下3个也是如此

  • insertBar(self, bar)

向数据库中插入bar数据

  • loadTick(self, days)

根据天数读取tick数据

  • loadBar(self, days)

根据天数读取bar数据

  • writeCtaLog(self, content)
    def writeCtaLog(self, content):
        """记录CTA日志"""
        content = self.name + ':' + content
        self.ctaEngine.writeCtaLog(content)

对ctaEngine日志方法进行二次封装，主要加上策略的name,用于区分多策略日志

  • putEvent

发出策略状态变化信号，主要是通知监控系统（目前是GUI，后面也可以web等）

  • getEngineType

区分引擎，满足不同情况的处理

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